Trading Flytting Gjennomsnittet Crossovers

Flytte gjennomsnitt: Strategier 13 Av Casey Murphy. Senior Analytiker ChartAdvisor Ulike investorer bruker bevegelige gjennomsnitt for ulike grunner. Noen bruker dem som deres primære analytiske verktøy, mens andre bare bruker dem som en selvtillitbygger for å sikkerhetskopiere sine investeringsbeslutninger. I denne delen presenterer du noen forskjellige typer strategier - å inkorporere dem i din handelsstil er opp til deg. Crossovers En crossover er den mest grunnleggende typen signal og er favorisert blant mange handelsmenn fordi det fjerner all følelse. Den mest grunnleggende typen crossover er når prisen på et aktivum beveger seg fra den ene siden av et bevegelige gjennomsnitt og lukker på den andre. Prisoverskridelser brukes av handelsmenn til å identifisere skift i momentum og kan brukes som en grunnleggende inn - eller utgangsstrategi. Som du kan se i figur 1, kan et kryss under et bevegelige gjennomsnitt signalere begynnelsen på en downtrend og vil sannsynligvis bli brukt av handelsfolk som et signal for å lukke eventuelle eksisterende lange stillinger. Omvendt kan en tetning over et glidende gjennomsnitt nedenfra foreslå begynnelsen på en ny opptrinn. Den andre typen kryssovergang skjer når et kortsiktig gjennomsnitt krysser gjennom et langsiktig gjennomsnitt. Dette signalet brukes av handelsmenn til å identifisere at momentet skifter i en retning, og at et sterkt trekk sannsynligvis nærmer seg. Et kjøpesignal genereres når kortsiktig gjennomsnitt krysser over det langsiktige gjennomsnittet, mens et salgssignal utløses av en kortsiktig gjennomsnittlig kryssning under et langsiktig gjennomsnitt. Som du ser fra diagrammet under, er dette signalet veldig objektivt, og derfor er det så populært. Triple Crossover og Moving Average Ribbon Ytterligere glidende gjennomsnitt kan legges til diagrammet for å øke signalets gyldighet. Mange forhandlere plasserer fem, 10 og 20-dagers glidende gjennomsnitt på et diagram og venter til femdagers gjennomsnittsfart krysser opp gjennom de andre, dette er generelt det primære kjøpesignalet. Venter på 10-dagers gjennomsnittet å krysse over 20-dagers gjennomsnittet brukes ofte som bekreftelse, en taktikk som ofte reduserer antall falske signaler. Å øke antall bevegelige gjennomsnitt, sett i trippel crossover-metoden, er en av de beste måtene å måle styrken på en trend og sannsynligheten for at trenden vil fortsette. Dette ber om spørsmålet: Hva ville skje hvis du fortsatte å legge til glidende gjennomsnitt Noen mennesker hevder at hvis et glidende gjennomsnitt er nyttig, må 10 eller flere bli enda bedre. Dette fører oss til en teknikk som kalles det bevegelige gjennomsnittsbåndet. Som du kan se fra diagrammet nedenfor, er mange bevegelige gjennomsnitt plassert på samme diagram og brukes til å bedømme styrken til den nåværende trenden. Når alle bevegelige gjennomsnitt beveger seg i samme retning, antas trenden å være sterk. Reverseringer blir bekreftet når gjennomsnittene krysser over og leder i motsatt retning. Responsen til endrede forhold regnes av antall tidsperioder som brukes i de bevegelige gjennomsnittene. Jo kortere tidsperioder som brukes i beregningene, desto mer følsomme er gjennomsnittet for lave prisendringer. Et av de vanligste båndene starter med et 50-dagers glidende gjennomsnitt og legger til gjennomsnitt i 10-dagers trinn opp til det endelige gjennomsnittet på 200. Denne typen gjennomsnitt er bra for å identifisere langsiktige trendreversaler. Filtre Et filter er enhver teknikk som brukes i teknisk analyse for å øke tilliten til en viss handel. For eksempel kan mange investorer velge å vente til en sikkerhet krysser over et glidende gjennomsnitt og er minst 10 over gjennomsnittet før du bestiller. Dette er et forsøk på å sikre at crossover er gyldig og for å redusere antall falske signaler. Ulempen om å stole på filtre for mye er at noe av gevinsten er gitt opp, og det kan føre til at du føler deg som savnet båten. Disse negative følelsene vil redusere over tid, da du kontinuerlig tilpasser kriteriene som brukes til filteret ditt. Det er ingen faste regler eller ting å se etter når du filtrerer det, er det bare et ekstra verktøy som lar deg investere med selvtillit. Flytte gjennomsnittlig konvolutt En annen strategi som inkorporerer bruk av bevegelige gjennomsnitt er kjent som en konvolutt. Denne strategien innebærer å plotte to band rundt et glidende gjennomsnitt, forskjøvet av en bestemt prosentandel. For eksempel, i diagrammet nedenfor er en 5 konvolutt plassert rundt et 25-dagers glidende gjennomsnitt. Traders vil se disse bandene for å se om de fungerer som sterke områder av støtte eller motstand. Legg merke til hvordan bevegelsen ofte reverserer retning etter å ha nådd et av nivåene. En prisflytte utover bandet kan signalere en periode med utmattelse, og handelsmenn vil se etter en reversering mot sentrums gjennomsnittet. Gjennomsnittlig overgangsstrategi På denne siden Jeg liker å sammenligne et par bevegelige gjennomsnittsovergangssystemer. En bruker to enkle bevegelige gjennomsnitt (smas) og den andre bruker tre smas. Noen gang tenkt på å bruke et dobbeltgjørende gjennomsnittssystem for handel Hvis du vurderer å bruke dobbeltflytende gjennomsnittsoverskridelser til både å angi og avslutte handler, kan du vurdere å teste et tredobbelt MA-system også. Sammenlign dem side ved side på forskjellige aksjer eller andre handelsinstrumenter, samt ulike tidsperioder eller tidsrammer. Test forskjellige bevegelige gjennomsnittsperioder, men vær forsiktig så du ikke stole på optimaliserte eller kurvpassende resultater. Men siden noen av mine besøkende ikke vet hva dette er, kan vi gå over noen grunnleggende først. HVORDAN EN FLYGGEMIDDEL GJENNOMRÅDE Bildet til høyre er et eksempel på et dobbeltflytende gjennombrudd. Det ville starte et kjøpssignal (bullish crossover). Et raskere bevegelige gjennomsnitt (8 sma - blå) krysser over et langsommere gjennomsnitt (13 sma - gul). Legg merke til at signalet ikke er bekreftet til stengens lukke. Dette betyr at den faktiske oppføringen (i live trading) ville være et sted i den neste linjen. Sannsynligvis i nærheten av åpningen av baren. Hvis du ikke har gjort noen backtesting ennå, vil denne typen enkelt system trolig være en av de første som du skal teste, siden det krever svært lite programmeringsferdigheter. Uansett, hvis du går nedover denne banen, vil du oppdage at åpningsprisen for den neste linjen etter krysset, er hvor backtesting programvare (avhengig av innstillingen) vil plassere de simulerte handler. Som er rimelig, fordi hvis du faktisk handlet ved hjelp av automatisert handelsprogramvare. Dette er en nær tilnærming av hvor handelen din skulle finne sted. Med et typisk stopp-omvendt system vil denne lange oppføringen ikke bli avsluttet før den blå, raskere MA krysset under den gule, langsommere MA. Denne MA bearish crossover går ikke bare ut av handel, men starter også en kort handel i motsatt retning. Så, med dual moving gjennomsnittlige crossover systemer, er handelsmannen alltid i en handel, lang eller kort. La oss se på et intradageksempel i løpet av en dag. DUBBEL BEVIKKING AVERAGE CROSSOVER Vel bruk et 5-minutters diagram med SPY med to enkle glidende gjennomsnitt for første eksempel: Rask (8 sma - grønn) og Langsom (13 sma gul). Jeg valgte denne dagen, fordi jeg ønsket å illustrere det som er veldig typisk for praktisk talt enhver glidende gjennomsnittsovergangsstrategi. Den første lange handelen etter klokken 11.00 går veldig bra og faktisk får en god tilbaketrekning. Avkjøringen rundt kl. 12.45 er lønnsom. Men, Id ønsker at du skal observere, er den hakkede priskonkurransen mellom kl. 12:00 og 3:00. Dette er hvor doble MA-systemer virkelig kan miste profittene dine ned. MAs bare whipsaw frem og tilbake forårsaker tre tap på rad, sannsynligvis fordampe fortjenesten fra første handel. Hvis en person handlet denne metoden på denne dagen, ville de heldigvis ha sett en mer anstendig vinnende handel på 2:30. Den gode delen av dette systemet vises på første handel og siste handel. Mens glidende gjennomsnittsoverskridelser mislykkes miserably under hakkete prishandlinger, fungerer de veldig bra under trending pris handling. Hvis du backtest disse enkle stopp - og reverssystemene, og inspiserer en som kommer ut med en fortjeneste, vil du mest sannsynlig finne at gevinsten er mindre enn 50, men gjennomsnittlig vinner vil være større enn gjennomsnittlig taperen. Det er fordi flytende gjennomsnittsovergangssystemer er i hovedsak trendhandelssystemer. Og trend trading systemer har nesten alltid denne karakteristikken for en liten prosentandel av vinnere og et godt ave. win til ave. loss forhold. I diagrammene under L Long, S Short og Ex Exit. TRIPLE MOVING AVERAGE CROSSOVER Hittil har diskusjonen senteret rundt et stop-revers type system, hvorved et signal for en utgang, produserer også en handel i motsatt retning. Men hvis vi introduserer et tredje glidende gjennomsnitt for systemet, kan det være en periode med nøytralitet. Med andre ord skjer ingen handel - du er i kontanter. For dette eksempelet skulle du bruke et 3-minutters diagram og tre enkle bevegelige gjennomsnitt: 4 sma, 10 sma og 50 sma. Reglene er veldig enkle. Hvis den langsomme linjen (50 sma) stiger, og den raske linjen (4 sma) krysser over midtlinjen (10 sma), er det et kjøpesignal. Utgangssignalet kommer når den raske linjen krysser under midtlinjen. Reglene er motsatte for korte oppføringer. Det er lett å se at dette systemet ligner på å ta handelen ut av trenden med en høyere tidsramme. Et alternativ til dette systemet ville være å bare ta lange oppføringer, når både de raske og midtre glidende gjennomsnittene er over den langsomme sma. Vær oppmerksom på at når du arbeider med tre grader av frihet (3 variabler), i stedet for to som i eksempelet ovenfor, gjør du systemet mer komplekst og dermed skaper mange flere mulige kombinasjoner for å teste. Selvfølgelig gjør backtesting programvare dette et snap, men husk at å legge til filtre og kompleksitet gjør ikke alltid et bedre system. Ofte kan et enklere system være robustere under testingen. Et eksempel er nedenfor. Hvis du er interessert i å flytte gjennomsnitt, kan du også sjekke ut siden min om hvordan du bruker bevegelige gjennomsnitt som et etterfølgende stopp. Gjennomgang av gjennomsnittlige overganger Flytte gjennomsnittlige overganger er en vanlig måte handelsmenn kan bruke Moving Averages. En kryssovergang oppstår når en raskere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en kortere periode flytende gjennomsnitt) krysser enten over en langsommere bevegelig gjennomsnitt (dvs. en lengre periode flytende gjennomsnitt) som anses å være et bullish kryssover eller under som regnes som en bearish crossover. Diagrammet nedenfor for SampP Depository Receipts Exchange Traded Fund (SPY) viser 50-dagers Simple Moving Average, og 200-dagers Simple Moving Average dette Moving Average pair er ofte sett på av store finansinstitusjoner som en langvarig indikator for markedsretning : Legg merke til hvordan den langsiktige 200-dagers Simple Moving Average er i en uptrend dette tolkes ofte som et signal om at markedet er ganske sterkt. En forhandler kan vurdere å kjøpe når kortsiktig 50-dagers SMA krysser over 200-dagers SMA og kontrastvis, kan en næringsdrivende vurdere å selge når 50-dagers SMA krysser under 200-dagers SMA. I diagrammet over SampP 500 hadde begge potensielle kjøpssignaler vært svært lønnsomme, men det ene potensielle salgssignalet ville ha forårsaket et lite tap. Husk at 50-dagers, 200-dagers Simple Moving Average crossover er en veldig langsiktig strategi. For de handelsmenn som ønsker mer bekreftelse når de bruker Moving Average crossovers, kan 3 Simple Moving Average crossover teknikken bli brukt. Et eksempel på dette er vist i tabellen under Wal-Mart (WMT) lager: Den 3 Simple Moving Average-metoden kan tolkes som følger: Den første crossover av den raskeste SMA (i eksempelet ovenfor, 10-dagers SMA) På tvers av den neste raskeste SMA (20-dagers SMA) fungerer som en advarsel om at prisene kan være reverserende trend, men vanligvis vil en forhandler ikke legge en faktisk kjøps - eller salgsordre da. Deretter kan det andre krysset over den raskeste SMA (10-dagers) og den langsomme SMA (50-dagers) utløse en næringsdrivende å kjøpe eller selge. Det finnes mange varianter og metoder for bruk av 3 Simple Moving Average crossover-metoden, noen er gitt nedenfor: En mer konservativ tilnærming kan være å vente til den midterste SMA (20-dagers) krysser over den langsommere SMA (50-dagers), men dette er i utgangspunktet en to SMA crossover teknikk, ikke en tre SMA teknikk. En forhandler kan vurdere en pengehåndteringsteknikk for å kjøpe en halv størrelse når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA og deretter gå inn i den andre halvdelen når den raske SMA krysser over den langsommere SMA. I stedet for halvdeler, kjøp eller selg en tredjedel av en posisjon når den raske SMA krysser over neste raskeste SMA, en annen tredjedel når den raske SMA krysser over den langsomme SMA, og den siste tredjedelen når den andre raskeste SMA krysser over den langsomme SMA . En Moving Average Crossover-teknikk som bruker 8 Moving Averages (eksponentiell), er Moving Average Exponential Ribbon Indicator (se: Eksponentielt bånd). Flytte Gjennomsnittlige overganger er ofte sett på verktøy av handelsfolk. Faktisk er kryssoverføringer ofte inkludert i de mest populære tekniske indikatorene, inkludert indikatoren Moving Average Convergence Divergence (MACD) (se: MACD). Andre bevegelige gjennomsnitt fortjener nøye vurdering i en handelsplan: Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidige, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse. Arthur Hill på Moving Average Crossovers Arthur Hill på Moving Average Crossovers En populær bruk for flytende gjennomsnitt er å utvikle enkle handelssystemer basert på bevegelige gjennomsnittsoverskridelser. Et handelssystem som bruker to bevegelige gjennomsnitt vil gi et kjøpesignal når det kortere (raskere) bevegelige gjennomsnittet går over det lengre (langsommere) glidende gjennomsnittet. Et salgssignal vil bli gitt når kortere bevegelige gjennomsnitt krysser under lengre bevegelige gjennomsnitt. Hastigheten til systemene og antall genererte signaler vil avhenge av lengden på de bevegelige gjennomsnittene. Kortere bevegelige gjennomsnittlige systemer vil bli raskere, generere flere signaler og være kvikk for tidlig oppføring. Imidlertid vil de også generere flere falske signaler enn systemer med lengre bevegelige gjennomsnitt. For Inter-Tel (INTL). en 30100 eksponentiell glidende gjennomsnittsovergang ble brukt til å generere signaler. Når 30-dagers EMA beveger seg over 100-dagers EMA, er et kjøpssignal i kraft. Når 30-dagers EMA avtar under 100-dagers EMA, gjelder et salgssignal. Et diagram av 30100 differensialet er vist under prisdiagrammet ved å bruke Prosentpris Oscillatoren (PPO) satt til (30,100,1). Når differensialet er positivt, er 30-dagers EMA større enn 100-dagers EMA. Når det er negativt, er 30-dagers EMA mindre enn 100-dagers EMA. Som med alle trend-følgende systemer, fungerer signalene bra når aksjen utvikler en sterk trend, men er ineffektiv når aksjen er i et handelsområde. Noen gode inngangspunkter for lange stillinger ble fanget i september-97, mar-98 og jul-99. Imidlertid ville en utgangsstrategi basert på det bevegelige gjennomsnittlige crossover ha gitt tilbake noen av disse fortjenestene. Alt i alt, ville systemet imidlertid vært lønnsomt for den viste perioden. I eksemplet for 3Com (COMS). et 2060 EMA crossover system ble brukt til å generere kjøp og salg signaler. Plottet under prisen er 2060 EMA differensialet, som vises som en prosent og vises ved hjelp av Prosentpris Oscillator (PPO) satt til (20,60,1). De tynne blå linjene like over og under null (midtlinjen) representerer kjøp og salg av triggerpunkter. Ved å bruke null som krysspunkt for kjøp og salg signaler generert for mange falske signaler. Derfor ble kjøpesignalet satt like over nulllinjen (ved 2) og selgesignalet ble satt like under nulllinjen (ved -2). Når 20-dagers EMA er mer enn 2 over 60-dagers EMA, er et kjøpssignal i kraft. Når 20-dagers EMA er mer enn 2 under 60-dagers EMA, er et salgssignal i kraft. Det var noen gode signaler, men også en rekke whipsaws. Selv om mye vil avhenge av de eksakte inngangs - og utgangssteder, tror jeg at det kunne vært gjort en fortjeneste ved hjelp av dette systemet, men ikke et stort fortjeneste og sannsynligvis ikke nok til å begrunne risikoen. Aksjene klarte ikke å holde en trend og stramme stopp-tap ville ha vært nødvendig for å låse inn fortjeneste. Et trailing stopp eller bruk av det parabolske SAR kan ha bidratt til å låse fortjenesten. Flytte gjennomsnittsovergangssystemer kan være effektive, men skal brukes sammen med andre aspekter av teknisk analyse (mønstre, lysestaker, momentum, volum osv.). Selv om det er lett å finne et system som fungerte bra tidligere, er det ingen garanti for at det vil fungere i fremtiden.